Forex Strategie Corner: Channel Breakout System met Volatiliteit Filter Met behulp van 'n hoë-wisselvalligheid Channel Breakout styl handel stelsels het histories het goed gewerk in groot munt pare, maar die forex strategie het getoon self nogal kwesbaar vir skofte in marktoestande. Sulke streakiness maak dit 'n uitstekende kandidaat vir wisselvalligheid filters, en FX Opsies wisselvalligheid verwagtinge wys belofte in die bepaling van die goeie tyd om die Channel Breakout handel strategie handel. Channel Breakout Trading System: Sterkpunte en Swakpunte Die Channel Breakout handel aanwyser is indrukwekkend in sy eenvoud en nog belofte as 'n selfstandige handel strategie getoon. Die konsep is eenvoudig: trek 'n streep op die hoogste hoogtepunt van die afgelope N aantal bars en die laagste laag van dieselfde. Sulke lyne bied die kanaal, en die Kanaal tempo strategie poog bloot om breakouts handel in enige rigting. Channel Breakout aanwyser op Euro / dollar munt paar In die bogenoemde grafiek kan ons die Channel Breakout aanwyser en verskeie hipotetiese ambagte te sien met behulp van kanaal hoogtepunte en laagtepunte as toegangspunte. Met die eerste oogopslag kan ons vinnig 'n goeie sin vir waar hierdie strategie het daarin geslaag om en versuim het in die verlede. Die strategie koop die EURUSD op die paar & rsquo; s hoogste hoogtepunt van die voorafgaande 20 dae en verkoop die laagste laag. As die prys vinnig terug op, sal dit gekoop en verkoop word aan die ergste moontlike pryse en as sodanig nie sleg in-reeks gebind markte. Dit is feitlik die teenoorgestelde van die reeks handel relatiewe sterkte-indeks strategie. en as sodanig is dit sinvol om 'n soortgelyke marktoestande filter gebruik om behoorlike mark handelstoestande te bepaal. Forex Opsies markonbestendigheid Verwagtinge: Die voorspelling van marktoestande Soos in ons RSI handel filter stelsel. Ons sal weer gebruik forex opsies pryse te markonbestendigheid verwagtinge te lees. Die volgende artikel is 'n direkte kopie van die vorige artikel en lesers kan dit slaan as hulle reeds vertroud is met die konsep van Geïmpliseerde wisselvalligheid van FX Opsies: Wisselvalligheid verwagtinge is 'n baie belangrike faktor in die bepaling van die prys van 'n opsie. 'N opsie sal duurder geword as handelaars verwag dat die onderliggende geldeenheid sal aansienlik te beweeg deur die gespesifiseerde tydperk. In feite, kan ons kyk na 'n opsies prys en lei die & ldquo; geïmpliseer wisselvalligheid & rdquo; wat ons vertel presies hoeveel huidige opsies prys voorspel die geldeenheid sal beweeg deur die verstryking daarvan. Ons gebruik reeds hierdie indekse in verskeie DailyFX verslae, en dit is 'n natuurlike uitbreiding om te bespreek hoe hulle kan handig te pas kom vir ons maatstaf RSI strategie. In ons weeklikse Forex Strategie Outlook. Ons gebruik 'n spesifieke afgeleide van geïmpliseer wisselvalligheid vlakke om ons strategie vooroordele vir individuele munt pare te bepaal. Wisselvalligheid Percentile & ndash; Hoe hoër die nommer, hoe groter die kans is ons sterk bewegings in die prys te sien. Hierdie getal vertel ons waar huidige geïmpliseer wisselvalligheid vlakke staan met betrekking tot die afgelope 90 dae van die saak. Ons het gevind dat geïmpliseerde wisselings is geneig om baie hoë of baie lae vir verlengde periodes van tyd te bly. As sodanig, is dit nuttig om te weet waar die huidige geïmpliseer wisselvalligheid vlak staan in verhouding tot sy mediumtermyn-reeks. Ons sal hierdie idee uit te brei na 'n handel filter vir die wisselvalligheid-sensitiewe Channel Breakout strategie met die volgende handel reëls te ontwikkel: Forex Channel Breakout System met Volatiliteit Filter Entry Reël: Stel 'n stop inskrywing om die geldeenheid paar te koop op sy hoogste hoogtepunt van die afgelope 20 bars plus een pit. Stel stop inskrywing om die geldeenheid paar op die laagste laag van die afgelope 20 bars minus een pit te verkoop. Uitgang Reël: Strategie sal 'n handels - en flip rigting verlaat wanneer die teenoorgestelde sein geaktiveer. Dit sal ook 'n oop ambagte te sluit indien die wisselvalligheid filter kruisies die bogenoemde drumpel. Filter: Strategie kan nie ambagte te voer en moet 'n oop handel te sluit indien die wisselvalligheid persentiel gaan onder 'n spesifieke drumpel. Back testing ons Channel Breakout System met Volatiliteit Filter Die gebruik van FXCM & rsquo; s Strategie Trader sagteware, sal ons 'n strategie wat gebaseer is op die Channel Breakout kodeer. Alhoewel ons nie ons wisselvalligheid data kan deel native deur die platform, die basis Channel Breakout stelsel is beskikbaar vir die toets. Kyk na 'n video handleiding oor strategie back testing en optimalisering in Strategie Trader hier. Aflaai en installeer die strategie Trader platform. dan voer die volgende kode voorbeeld van FXCM & rsquo; s Forex Kode Bron. Vir 'n video handleiding oor hoe om die bronkode te voer in jou strategie Trader program, kyk hier. Forex Opsies markonbestendigheid filter effekte op Channel Breakout Trading Strategie Ons het hierdie strategie op die EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, en NZDUSD pare met behulp van hul onderskeie wisselvalligheid waardes. Ons aanvaar transaksiekoste van 3 pitte op die EURUSD, USDJPY, en USDCHF en 4 pitte op die ander. Hier is die hipotetiese aandele kurwes van genoemde strategie draai op vier verskillende wisselvalligheid filter drempels. Hoewel vorige prestasie is geen waarborg van toekomstige opbrengste, die strategie toon belofte in die handel hierdie uitgesoekte munt pare. Die basislyn & ldquo; Unfiltered & rdquo; Channel Breakout stelsel doen redelik goed vir so 'n eenvoudige handel idee. As ons kyk na die afbreekpunte tussen verskillende wisselvalligheid filter drempels toon ook 'n paar belofte. Die mees aggressiewe filter & mdash; afsny verhandeling, behalwe as die individu wisselvalligheid figuur onder sy 90 ste persentiel & mdash; lyk redelik goed te doen op 'n risiko-aangepaste grondslag. Volgens hipotetiese skattings, sou die 90ste persentiel filter die strategie & rsquo uitgeroei; s ergste piek-tot-trog drawdown van $ 16,900 tot $ 8700 in daardie stuk en het gelei tot hoër finale aandele. Die aandele kurwe getoon vir die 75 ste persentiel donker toon 'n effens hoër drawdown as dié van die meer aggressiewe 90 ste persentiel donker, maar die verskil in finale aandele maak teoreties sy risiko-aangepaste opbrengste die beste van enige van ons vyf aandele kurwes. Dit filter vlak kan skynbaar die strategie om deel te neem in baie van die beste stukke van prestasie, terwyl dit te beskerm teen stadiger bewegende markte. Ons swakste presteerders is die 50 ste en 25 ste persentiel donker vlakke. Hoewel die laer van die lyk na die strategie uit die ergste periodes van onderprestasie te hou, die 50 ste persentiel figuur hou die stelsel uit op die verkeerde tye terwyl dit nie genoeg is om te beskerm teen onttrekkings doen. Op grond van ons hipotetiese resultate, blyk dit dat redelik aggressiewe wisselvalligheid filters doen 'n redelike goeie werk in die beskerming teen periodes van onderprestasie in die Kanaal tempo strategie. Die toepassing van ons ontleding te Bestaande Strategieë / Trading Styles Hipotetiese backtests toon dat die Kanaal tempo strategie voer respectably oor die afgelope 5 jaar van die saak, en basislyn resultate te verbeter merkbaar as ons 'n stilswyende-wisselvalligheid gebaseer filter stel. Ons publiseer daardie selfde wisselvalligheid getalle elke dag by 17:00 vir individuele munt pare of DailyFX Tegniese Analise portaal. en handelaars kan ontwikkelinge in forex opsies mark geïmpliseer wisselvalligheid vlakke met behulp van gesê bladsy volg. Hoewel vorige prestasie is nie 'n waarborg van toekomstige resultate, ons backtests dui daarop dat die wisselvalligheid-vriendelike Channel Breakout stelsel verrig minder goed as ons wisselvalligheid vlakke is onder hul 75 ste persentiel van die voorafgaande 90 dae. Gegewe dat ons sien dat die relatiewe sterkte-indeks Strategie beste presteer wanneer presies die teenoorgestelde is waar & mdash; wisselvalligheid persentiele is onder 75 & mdash; dit lyk asof ons 'n goeie kombinasie van maatstaf handel style wat histories goed presteer in verskillende marktoestande. As jy wil graag idees vir hierdie onderwerp of enige ander forex strategie wat jy sou graag wou sien in hierdie reeks stel, voel vry om te e-pos skrywer David Rodr & iacute; Guez by drodriguezdailyfx. Om hierdie skrywer & rsquo bygevoeg; s verspreiding lys, e-pos met onderwerp te reël en ldquo; verspreidingslys & rdquo; Kyk vorige artikels in hierdie reeks:
No comments:
Post a Comment